定量投資組合管理是指投資者根據統計數據和數字數據選擇構成其投資組合的證券。然后將這些數據輸入基于過去表現和統計概率的模型,以確定最佳投資選擇和買賣時機。分析員負責定量投資組合管理(quants)的一個分支,也可以根...
定量投資組合管理是指投資者根據統計數據和數字數據選擇構成其投資組合的證券。然后將這些數據輸入基于過去表現和統計概率的模型,以確定最佳投資選擇和買賣時機。分析員負責定量投資組合管理(quants)的一個分支,也可以根據潛在的回報來判斷每一個可能的投資的風險水平。雖然定量分析有助于消除投資選擇中的心理問題,但它對突然的市場變化反應緩慢

當投資者根據統計和數字數據選擇構成其投資組合的證券時,就發生了量化投資組合管理正確的投資選擇可以在一個擁有穩健投資組合的個人和一個沒有任何投資資本的人之間產生差異。許多人喜歡根據過去的投資經驗、當前的事件做出這些選擇,或者僅僅是他們自己的直覺。其他人相信統計數據的力量以及它根據過去和現在的數據預測未來結果的能力。這些人可能是最贊成量化投資組合管理的人

定量投資組合管理消除了人們對正確決策的猜測傾向,而大多數定量投資者可能會關注在特定時間選擇一種證券而不是另一種證券,定量投資組合管理需要對投資者的整體財務狀況進行評估。一旦分析員知道投資者的預期投資回報率和可接受的風險水平,然后,他可以開始處理數據以獲得必要的結果。定量分析師有能力從統計學上分解投資組合并確定其優缺點。使用定量投資組合的優勢管理是指它消除了人類對正確決策的一些猜測傾向。通過相信已被證實的統計公式,投資者可能比自己試圖擊敗市場的情況下更有可能獲得利潤。雖然定量分析并非沒有風險,分析師在吹噓依賴數字的好處時,可以明確指出不同數學公式和計算機程序所取得的結果。當然,量化投資組合管理的缺點是,它要求投資者放棄對其資本的大部分控制權,在數字突然改變之前,嚴格依賴數字是可以的定量分析的一個主要問題是,它有時對市場上偶爾發生的巨大變化反應緩慢,當進行調整時,投資者的投資組合可能遭受重大損失。