Eviews中如何檢測異方差性的存在
Eviews在做多元線性回歸時，檢驗多重共線性之后會檢測異方差性的存在，最常用的方法就是懷特檢驗。下面我們以北京市商品房價格為因變量，商品房面積和我國GDP為自變量，做二元回歸，并檢驗其異方差性的存在。
操作方式
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01
起首找到相關數據并列入表格，此中JG代表海說神聊京市商品房價錢（元），GDP代表海說神聊京市國內出產總值（億元），MJ代表商品房總面積（萬平方米）。
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02
依次點擊“File"--"Open"--"Foreign Data as workfile"打開保留的EXCEL文件。
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03
在左上方的空格內輸入“ls jg c mj gdp",然后點擊ENTER鍵即可呈現二元線性方程。
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04
每一個變量對應的P值均小于0.05，申明不存在多元共線性，下面就可以檢測異方差性了。
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05
依次點擊“View"--"Residual Diagnostics"--"Heteroskedasticity Tests",彈出異方差檢測對話框。
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06
在"Test type"框中選擇異方差檢測類型，這里選擇“White",點擊"OK"。
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07
可以看到異方差檢測成果，本家兒要看P值，P年夜于0.05，即接管不存在異方差的原假設，是以該二元方程不存在異方差。
- End
- 發表于 2018-04-09 00:00
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- 分類：電腦網絡
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