什么是股票貝塔系數(Stock Beta)？

股票貝塔系數是對股票價格變動趨勢或波動性的評估，以及與市場相比的潛在回報率。貝塔系數表示為一個比率，其中1分代表與普通市場相當的表現，高于或低于市場的回報率可能得到大于或低于市場的分數一、行業出版物和參考文...

股票貝塔系數是對股票價格變動趨勢或波動性的評估，以及與市場相比的潛在回報率。貝塔系數表示為一個比率，其中1分代表與普通市場相當的表現，高于或低于市場的回報率可能得到大于或低于市場的分數一、行業出版物和參考文獻可以為從事研究的投資者提供股票貝塔系數的其他信息，也可以獨立計算這個數字，對于那些習慣于使用回歸分析技術來尋找貝塔比率的人來說

股票貝塔系數是對股票價格變動趨勢或波動性的評估。波動性和回報率大于公開市場上的波動率和回報率會導致股票貝塔系數大于1。例如，貝塔系數為1.25的股票比作為基準的市場更容易出現波動。這也意味著這類股票的回報率可能高于市場平均水平。如果一只股票的貝塔系數較高，這也意味著這是一項風險更大的投資。在波動性的錯誤方向下注的人可能會蒙受損失。

貝塔系數為1.25的股票的回報率可能高于市場平均值當股票價值在0到1之間時，股票的興奮性不如一般市場。這類股票可以是可靠的投資，因為它們不太可能產生虧損，但也不會帶來顯著的收益。低股票貝塔分數對于像公用事業這樣的投資來說是很常見的，因為它們往往伴隨著穩定的價格而步履蹣跚。它們對市場波動反應較小，這可以保護投資者，但同時也限制了因價值的突然波動而獲得暴利的機會。對于看起來根本不隨市場變化的股票，零分是可能的。如果股票貝塔系數小于零，這意味著它傾向于與市場背道而馳。當市場表現上升時，回報率保持在較低水平，當市值下降時，該股票可能會產生比公開市場上更高的利潤。負的股票貝塔系數是不尋常的，但在某些股票和其他證券中確實會出現，它可以在投資組合中用來對沖戲劇性的金融事件。一個投資組合整體價值的突然下跌可能會被負貝塔股票所抵消。回報的衡量包括收集大量的數據看看股票表現如何的時候了，與股票指數這樣的市場配對來衡量行為。數據越多，最終結果就越有用。有限的樣本可能會造成貝塔分數的偏差，因為股票可能會經歷一段時間的波動和異常高或低的回報，而其他時間的穩定性會抵消這些波動。

發表于 2020-07-31 05:30
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分類：經濟金融

什么是股票貝塔系數(Stock Beta)？

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