什么是負差距(Negative Gap)？
負差距是指金融機構擁有的利息敏感資產與該機構目前所承擔的利息敏感負債之間存在差距的情況。這種情況對許多機構來說并不罕見，只要這種差距或差距保持在一定范圍內，不會對該機構構成任何真正的威脅。有許多因素會導致...
負差距是指金融機構擁有的利息敏感資產與該機構目前所承擔的利息敏感負債之間存在差距的情況。這種情況對許多機構來說并不罕見，只要這種差距或差距保持在一定范圍內，不會對該機構構成任何真正的威脅。有許多因素會導致差距顯著擴大，由于平均利率的變動是一個更重要的因素。
銀行或其他機構的資產和負債的利率風險程度將影響存在負缺口。銀行或其他機構的資產和負債所承擔的利率風險程度將對存在的負缺口的程度產生影響利率或多或少與這些負債和資產相關的利率一致，差距可能會保持在可接受的范圍內。根據利率的變動方向，平均利率的突然變化可能會使機構受益，或造成大量財務困難當平均利率發生顯著變化時，這將產生更大的差距，可能導致正差距或負差距例如，如果利率的變動導致機構的利息敏感資產的價值高于目前持有的利息敏感負債的價值，這就被認為是一個正的缺口，利率的變化是否會導致利息敏感負債突然出現金融機構通常會監測平均利率的變動，甚至預測未來的走勢，以此來重新安排資產和負債，以期為機構帶來最大可能的利益通常情況下，平均利率的下降可能有助于縮小負差距，甚至可能足以產生一個正的缺口，這是因為利率的下降反過來又意味著持有對利率敏感的負債銀行將重新定價，以便與這些較低的利率保持一致。最終結果是，該機構能夠為這些負債支付較低的利息，并將更多的收益作為收入。如果平均利率上升，這意味著這些相同的負債將以更高的利率重新定價，這將給該機構帶來更大的負擔，并增加負差距的數量。
銀行或其他機構的資產和負債的利率風險程度將影響存在負缺口。銀行或其他機構的資產和負債所承擔的利率風險程度將對存在的負缺口的程度產生影響利率或多或少與這些負債和資產相關的利率一致，差距可能會保持在可接受的范圍內。根據利率的變動方向，平均利率的突然變化可能會使機構受益，或造成大量財務困難當平均利率發生顯著變化時，這將產生更大的差距，可能導致正差距或負差距例如，如果利率的變動導致機構的利息敏感資產的價值高于目前持有的利息敏感負債的價值，這就被認為是一個正的缺口，利率的變化是否會導致利息敏感負債突然出現金融機構通常會監測平均利率的變動，甚至預測未來的走勢，以此來重新安排資產和負債，以期為機構帶來最大可能的利益通常情況下，平均利率的下降可能有助于縮小負差距，甚至可能足以產生一個正的缺口，這是因為利率的下降反過來又意味著持有對利率敏感的負債銀行將重新定價，以便與這些較低的利率保持一致。最終結果是，該機構能夠為這些負債支付較低的利息，并將更多的收益作為收入。如果平均利率上升，這意味著這些相同的負債將以更高的利率重新定價，這將給該機構帶來更大的負擔，并增加負差距的數量。
- 發表于 2020-08-21 21:21
- 閱讀 ( 873 )
- 分類：經濟金融
admin
0 篇文章
作家榜 ?
-
xiaonan123
189 文章
-
湯依妹兒
97 文章
-
luogf229
46 文章
-
jy02406749
45 文章
-
小凡
34 文章
-
Daisy萌
32 文章
-
我的QQ3117863681
24 文章
-
華志健
23 文章