什么是定量投資(Quantitative Investing)？

定量投資是純粹基于統計數據來選擇潛在投資的過程。這些統計數據既可以衡量投資證券的價值，也可以衡量它過去在市場上的表現，為了預測未來的表現。大多數定量投資都是通過使用復雜的計算機模型來完成的，這些模型可以消化...

定量投資是純粹基于統計數據來選擇潛在投資的過程。這些統計數據既可以衡量投資證券的價值，也可以衡量它過去在市場上的表現，為了預測未來的表現。大多數定量投資都是通過使用復雜的計算機模型來完成的，這些模型可以消化大量信息，并得出關于哪些投資應該進行哪些投資應該避免哪些投資的結論。它從投資中排除了人的心理因素，但是，如果所用的模型不能解釋突發的、意外的事件，也會帶來不利影響。

定量投資是那些選擇只相信數字的投資者所選擇的策略計算機技術幾乎改變了現代生活的方方面面，它也影響了投資。定量交易方法的使用首先是由對沖基金開創的，而對沖基金在歷史上只對最富有的投資者開放。這些策略現在已經滲透到其他基金甚至個人投資者身上。定量投資是那些選擇定量投資的投資者所選擇的策略把他們的信心完全放在數字上。計算機模型可以比人類投資者更快、更全面地處理大量數據，是大多數定量投資策略的核心這些模型吸收了所有相關信息，然后向投資者發出非常基本的指令，指示股票應該買入還是賣出，結果，人類投資者可能帶來的任何直覺或心理偏見都會被這個過程消除一些定量投資策略關注的是所涉證券的價值。這些策略試圖找出證券的內在價值，以確定它們是否被市場高估或低估。其他使用定量方法的投資者，也被稱為數量，跟蹤模型設計用來指示價格趨勢。這種趨勢跟蹤的做法可以根據最近的表現來判斷某一種證券是否應該漲價任何打算探索實踐的投資者都應該認識到定量投資。一個具體的策略只和它所依據的模型一樣好，所以投資者應該檢查任何定量模型所做預測的記錄。此外，一些不太先進的定量模型需要很長時間才能對市場的重大變化做出反應。當這些反應緩慢的模型適應不可預見的事件時，聽從他們建議的投資者所受到的損害可能會很嚴重。

發表于 2020-08-12 15:37
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分類：經濟金融

什么是定量投資(Quantitative Investing)？

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