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后驗概率是指在相關事件已經發生的情況下，事件發生的可能性，它是對原始概率或沒有進一步信息的概率的修正，稱為先驗概率。后驗概率是用貝葉斯定理計算的。股票金融模型投資組合是后驗概率在金融學中的一種常見應用，有時很難精確地將概率分配給事件，從而限制了后驗概率的有用性為了計算后驗概率，可以檢驗兩個相依事件的條件概率，設A為目標事件，P（A）為A先驗概率，B為相依或相關的第二個事件再者，假設A發生，事件B發生的可能性為P（B | A），后驗概率P（A | B）可以計算出來。理論上說：P（A | B）=P（B | A）*P（A）?P（B）。注意，如果事件A和B是獨立的，那么它們的聯合概率是P（A | B）=P（A）。這意味著它們的后驗概率和先驗概率是相同的，因為事件B對事件A沒有影響金融學的一個例子是，考慮到利率上漲，股票價格是否會上漲假設A是股票價格上漲的事件，股票上漲的概率是50%，或者P（A）=0.50。假設B是利率上升的事件，股票上漲的概率是75%，或者P（B）=0.75。最后，讓利率上升的可能性在股票價格上漲20%或P（B | A）=0.20在利率上升的情況下，股票價格上漲的概率可以通過將這些值插入貝葉斯定理來確定。它給出了P（A | B）=0.20*0.50?0.75=0.13或13%。這意味著如果利率上升，股票價格也有13%的上漲概率，這并不完全是一個安全的賭注。金融分析師使用后驗概率分析了許多不同類型事件之間的相互關系。外匯匯率、經濟政策的變化和消費者消費習慣都是可能影響股票價格的事件的例子。量化這些事件發生的概率是非常困難的，而且確定一個事件對股票價格的影響也是非常具有挑戰性的

發表于 2020-08-11 10:25
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分類：經濟金融

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