什么是對沖比率(Hedge Ratio)？
對沖比率是衡量受相關對沖措施保護的投資比例的指標。對沖包括進行第二次投資，如果第一次投資虧損，該投資將獲得回報。它旨在限制原始投資的潛在損失。計算對沖比率可以更容易地計算出投資公司在最壞情況下的潛在損失。...
對沖比率是衡量受相關對沖措施保護的投資比例的指標。對沖包括進行第二次投資，如果第一次投資虧損，該投資將獲得回報。它旨在限制原始投資的潛在損失。計算對沖比率可以更容易地計算出投資公司在最壞情況下的潛在損失。
套期保值策略是一種不同形式的財務計劃，允許人們避免市場上不必要的價格波動可以說，套期保值最常見的用途是處理投資者預測公司股票相對于同行業競爭對手表現良好的情況，投資者需要找到一種在公司業績好于競爭對手時獲利的方法，但在整個行業表現不佳時盡量減少損失。解決辦法是通過購買一家公司的股票進行對沖，但做空競爭對手的股票。做空意味著借入股票，現在就賣出，然后再買回，并在以后的某個日期歸還給貸款人。這意味著如果股價下跌，投資者將獲利，這種對沖形式背后的理論是，如果第一家公司自身表現良好，投資者將獲利，但不太可能對第二公司的股票如果整個行業表現不佳，投資者將通過做空第二家公司而獲利，從而將第一家公司股票的損失降至最低。如果整個行業表現良好，投資者將在其做空的公司上虧損，但希望不僅僅是通過其在第一家公司的主要投資所獲得的利潤來實現這一目標。套期保值比率是為了對沖目的而對主要投資進行的投資的比較。套期保值的比率越高比率，投資者面臨的風險就越小。當然，較高的套期保值比率也意味著如果投資的表現如預期的那樣，其潛在利潤也會降低。套期保值可以在多種情況下使用。它可以適用于任何一對業績有某種關聯的投資，包括貨幣匯率或商品價格等因素。計算套期保值比率的準確方法可能因情況而異，但原則始終是將有套期保值的潛在損失與未進行套期保值的主要投資的潛在損失進行比較。
套期保值策略是一種不同形式的財務計劃，允許人們避免市場上不必要的價格波動可以說，套期保值最常見的用途是處理投資者預測公司股票相對于同行業競爭對手表現良好的情況，投資者需要找到一種在公司業績好于競爭對手時獲利的方法，但在整個行業表現不佳時盡量減少損失。解決辦法是通過購買一家公司的股票進行對沖，但做空競爭對手的股票。做空意味著借入股票，現在就賣出，然后再買回，并在以后的某個日期歸還給貸款人。這意味著如果股價下跌，投資者將獲利，這種對沖形式背后的理論是，如果第一家公司自身表現良好，投資者將獲利，但不太可能對第二公司的股票如果整個行業表現不佳，投資者將通過做空第二家公司而獲利，從而將第一家公司股票的損失降至最低。如果整個行業表現良好，投資者將在其做空的公司上虧損，但希望不僅僅是通過其在第一家公司的主要投資所獲得的利潤來實現這一目標。套期保值比率是為了對沖目的而對主要投資進行的投資的比較。套期保值的比率越高比率，投資者面臨的風險就越小。當然，較高的套期保值比率也意味著如果投資的表現如預期的那樣，其潛在利潤也會降低。套期保值可以在多種情況下使用。它可以適用于任何一對業績有某種關聯的投資，包括貨幣匯率或商品價格等因素。計算套期保值比率的準確方法可能因情況而異，但原則始終是將有套期保值的潛在損失與未進行套期保值的主要投資的潛在損失進行比較。
- 發表于 2020-08-26 11:55
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- 分類：經濟金融
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