什么是期權套利(Option Arbitrage)？
期權套利的基本概念是指在一定的市場條件下，系統地、同時地買賣股票。以下是一些關于這一過程如何進行的事實，以及通常存在哪些類型的市場條件可以保證它的實施 期權套利的基本概念是在某些市場條件生效時，系統地同時買...
期權套利的基本概念是指在一定的市場條件下，系統地、同時地買賣股票。以下是一些關于這一過程如何進行的事實，以及通常存在哪些類型的市場條件可以保證它的實施
期權套利的基本概念是在某些市場條件生效時，系統地同時買賣股票期權套利通常發生在主要目標是創造一個適度的利潤，對股東幾乎沒有風險的情況下。為此，有幾種不同的形式可供選擇。其中一種較為常見的模式被稱為執行期權套利。在這種模式下，同時買賣相同的期權，所有的活動都有相同的類型，無論是看跌還是看漲。為了使策略有效，執行差價必須小于溢價差額。這種類型幾乎完全沒有風險，有可能產生微利日歷期權套利與執行方法非常相似，因為投資者再次處理相同的期權和類型，罷工也必須匹配，期權的月數不會相同。最近幾個月的價格將高于以后幾個月的價格。這種策略還允許手中股票的價值略有增加市場內期權套利還包括買賣具有相同期權、執行權、月份和類型的股票。但這里的區別在于，交易中使用的是多個交易所。因此，具有相同點價差但在兩個不同交易所的期權可以買賣，其想法是在較低的價格和較高的價格賣出。雖然期權套利仍然比較普遍，但自從自動化交易策略出現以來，期權套利的做法已經減少，因為新的方法通常可以產生相同的結果，但不需要太多的步驟。在股票期權定價相對過高的情況下，理解期權套利是一個好主意，這也有助于投資者探索自己的期權，并可能實現更高的投資回報。考慮到這一概念，期權套利的使用是否會在買賣股票的交易中完全消失，這一點值得懷疑。
期權套利的基本概念是在某些市場條件生效時，系統地同時買賣股票期權套利通常發生在主要目標是創造一個適度的利潤，對股東幾乎沒有風險的情況下。為此，有幾種不同的形式可供選擇。其中一種較為常見的模式被稱為執行期權套利。在這種模式下，同時買賣相同的期權，所有的活動都有相同的類型，無論是看跌還是看漲。為了使策略有效，執行差價必須小于溢價差額。這種類型幾乎完全沒有風險，有可能產生微利日歷期權套利與執行方法非常相似，因為投資者再次處理相同的期權和類型，罷工也必須匹配，期權的月數不會相同。最近幾個月的價格將高于以后幾個月的價格。這種策略還允許手中股票的價值略有增加市場內期權套利還包括買賣具有相同期權、執行權、月份和類型的股票。但這里的區別在于，交易中使用的是多個交易所。因此，具有相同點價差但在兩個不同交易所的期權可以買賣，其想法是在較低的價格和較高的價格賣出。雖然期權套利仍然比較普遍，但自從自動化交易策略出現以來，期權套利的做法已經減少，因為新的方法通常可以產生相同的結果，但不需要太多的步驟。在股票期權定價相對過高的情況下，理解期權套利是一個好主意，這也有助于投資者探索自己的期權，并可能實現更高的投資回報。考慮到這一概念，期權套利的使用是否會在買賣股票的交易中完全消失，這一點值得懷疑。
- 發表于 2020-08-08 02:50
- 閱讀 ( 1354 )
- 分類：經濟金融
admin
0 篇文章
作家榜 ?
-
xiaonan123
189 文章
-
湯依妹兒
97 文章
-
luogf229
46 文章
-
jy02406749
45 文章
-
小凡
34 文章
-
Daisy萌
32 文章
-
我的QQ3117863681
24 文章
-
華志健
23 文章