歐米伽比率是多少(Omega Ratio)？
歐米伽比率是一種衡量金融資產績效的方法，它基于金融資產為投資風險提供的回報水平。它是一種加權收益與加權損失的比率，它包含了有關每種回報水平概率的信息。與它的前輩相比，歐米伽比率根據資產收益分布的形狀不同，這使...
歐米伽比率是一種衡量金融資產績效的方法，它基于金融資產為投資風險提供的回報水平。它是一種加權收益與加權損失的比率，它包含了有關每種回報水平概率的信息。與它的前輩相比，歐米伽比率根據資產收益分布的形狀不同，這使得投資者能夠區分具有不同風險狀況的資產。
歐米伽比率是衡量財務業績的一種方法資產是基于它們提供的回報水平，作為對投資風險的回報。投資者通常要求以更高回報的形式承擔風險。經濟分析師已經設計出了用這些術語對資產進行評估，以向投資者提供信息，說明哪些資產能夠為其所面臨的風險水平提供最佳回報。最常用的報告指標之一是夏普比率（Sharpe ratio），即資產的平均回報率減去無風險回報率（通常為國債收益率）的比率，衡量資產波動性的指標，用收益的方差來衡量。雖然夏普比率通常用于評估資產的表現，它有明顯的缺點：這種衡量方法是基于資產收益的均值和方差，這對投資者了解資產的實際表現很少許多收益分布可能具有相同的均值和方差，但形狀完全不同，這意味著它們對任何給定回報都有不同的概率。分布的實際形狀對投資者很重要，因為它告訴投資者不同回報水平的概率，使他更好地了解風險歐米伽比率是衡量資產表現的另一種方法，它能給投資者提供夏普比率所拋棄的信息，它包含了整個收益分布，而不會給分析師帶來困難計算。有金融分析師經驗的基金經理conkeating和數學家William F.Shadwick在2002年提出了這一測量方法。他們的論文"通用績效指標"描述了這種測量方法及其計算方法，它還分析了使用比率的好處，避免了過度簡化資產回報數據，分析員必須知道資產收益的分布函數。分析員選擇一個損失閾值來評估資產。他計算一個水平線與分布函數之間的面積，或者超過閾值的收益曲線上方的面積。然后，他計算曲線下的面積以及低于閾值的收益率高于零的面積。歐米伽比率是第一個數字除以第二個數字。
歐米伽比率是衡量財務業績的一種方法資產是基于它們提供的回報水平，作為對投資風險的回報。投資者通常要求以更高回報的形式承擔風險。經濟分析師已經設計出了用這些術語對資產進行評估，以向投資者提供信息，說明哪些資產能夠為其所面臨的風險水平提供最佳回報。最常用的報告指標之一是夏普比率（Sharpe ratio），即資產的平均回報率減去無風險回報率（通常為國債收益率）的比率，衡量資產波動性的指標，用收益的方差來衡量。雖然夏普比率通常用于評估資產的表現，它有明顯的缺點：這種衡量方法是基于資產收益的均值和方差，這對投資者了解資產的實際表現很少許多收益分布可能具有相同的均值和方差，但形狀完全不同，這意味著它們對任何給定回報都有不同的概率。分布的實際形狀對投資者很重要，因為它告訴投資者不同回報水平的概率，使他更好地了解風險歐米伽比率是衡量資產表現的另一種方法，它能給投資者提供夏普比率所拋棄的信息，它包含了整個收益分布，而不會給分析師帶來困難計算。有金融分析師經驗的基金經理conkeating和數學家William F.Shadwick在2002年提出了這一測量方法。他們的論文"通用績效指標"描述了這種測量方法及其計算方法，它還分析了使用比率的好處，避免了過度簡化資產回報數據，分析員必須知道資產收益的分布函數。分析員選擇一個損失閾值來評估資產。他計算一個水平線與分布函數之間的面積，或者超過閾值的收益曲線上方的面積。然后，他計算曲線下的面積以及低于閾值的收益率高于零的面積。歐米伽比率是第一個數字除以第二個數字。
- 發表于 2020-08-18 03:37
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