什么是算法交易(Algorithmic Trading)？

在金融市場上，交易策略幾乎與投資者和交易員的數量一樣多。市場的電子化程度越來越高，為開發交易系統提供了更多的可能性。其中之一就是算法交易，一種使用高級數學模型（稱為算法）在金融市場上進行決策和交易的交易系統。當...

在金融市場上，交易策略幾乎與投資者和交易員的數量一樣多。市場的電子化程度越來越高，為開發交易系統提供了更多的可能性。其中之一就是算法交易，一種使用高級數學模型（稱為算法）在金融市場上進行決策和交易的交易系統。當滿足一定的技術條件時，計算機將輸入電子交易指令。這些條件包括時間、價格、訂單數量，算法交易在對沖基金、共同基金和養老基金等大型機構投資者中應用最為廣泛，如對沖基金、共同基金和養老基金。算法交易在大型機構投資者中應用最為廣泛，如對沖基金、共同基金，還有養老基金。這是因為它所帶來的優勢與大型基金最為相關。例如，當一只基金大量購買某只股票時，這可能會導致股票價格上漲，從而對該基金希望實現的利潤率產生負面影響。然而，在算法交易中，把一筆大交易分成幾個小交易來減少對市場的影響是一件簡單的事情。

機構投資者還具有自動化算法交易程序能夠做出決策的速度的進一步優勢。機構投資者還具有自動化的速度優勢算法交易程序可以做出決策。當市場信息以電子方式接收時，交易決策是自動做出的，通常根本不需要任何人為干預做出決定，在人類交易者意識到這些信息之前，指令就開始了。這是對沖基金和類似交易者相對于個人投資者所具有的巨大競爭優勢的一部分。交易算法本身的歷史比算法交易要長得多。算法簡單地指代的是識別實時市場數據中的模式，以發現交易機會。歷史上，投資公司會雇傭大量的個體交易員來手動執行建立交易算法的過程。然而，隨著現有的先進技術，建立和使用交易算法的過程要快得多，而且所需的人員也要少得多。算法交易已經有效地取代了許多以前投資公司所需的人員。不過，要使用算法交易，交易者仍然是必要的。在許多情況下，交易者會監控數據在數字儀表盤上同時使用許多算法，使交易者的工作效率大大提高。為了設計新算法和優化現有算法，還需要交易員和分析師的工作。

發表于 2020-09-28 11:57
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分類：經濟金融

什么是算法交易(Algorithmic Trading)？

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