我如何選擇最好的期貨交易策略(Choose the Best Futures Trading Strategies)？

有很多成功的期貨交易策略，其中，沒有一種策略被證明是最好的。更傾向于同時部署多個期貨交易策略也有很強的數學原因。即使交易者的銀行存款量不足以使用兩到三個系統進行12到20種不同的期貨交易，他很可能會發現，不同種類...

有很多成功的期貨交易策略，其中，沒有一種策略被證明是最好的。更傾向于同時部署多個期貨交易策略也有很強的數學原因。即使交易者的銀行存款量不足以使用兩到三個系統進行12到20種不同的期貨交易，他很可能會發現，不同種類的期貨需要不同的期貨交易策略。

期貨交易者首先要看的是交易資金和可用時間。交易者首先要看的是可用的交易資金和時間。如果交易者持有少量股份，比如25000美元，在交易日結束的基礎上取得成功可能是有問題的。使用機械系統可能會進一步降低他的幾率。如果交易員在交易期間有足夠的錢養家一年，2.5萬美元的日交易可能會成功。交易員必須考慮自己的個性。如果他需要知道交易決策是如何做出的，那么現成的系統可能對他不起作用。通常，他們是所謂的"黑匣子"系統，這意味著決策算法是秘密的。如果他在注意力或決策方面有問題，模式識別與判斷相結合的方法——自由裁量系統——在與日交易相結合時可能不太適合。如果交易者對期貨交易策略的偏好是機械系統，他需要做的第一件事是運用回溯測試策略來確保系統是盈利的。全權委托交易者需要雇人來訓練他或訓練自己。雖然回溯測試不是全權委托系統能做的，但獲得大量的實踐是交易者可以而且應該做的事情在評估期貨交易策略時，交易者需要觀察交易者的優勢以及最大損失的程度。交易者需要生成的數據包括：贏取百分比（%W）、平均贏率（AvgW）、，平均損失（AvgL）和最大損失。交易者的"邊緣"等于%W*AvgW–（1-%W）*AvgL。這個等式被稱為"數學期望"。如果交易者的優勢為負或非常小，這樣的交易是行不通的。交易者的平均月收入將是每月的交易次數乘以他的優勢，交易資金的數額將很重要：一個日線交易者，每天三次交易，每次10美元的優勢，如果他只交易一個合約，平均每月只有600美元。如果他有能力交易10份合約，他每月的平均利潤是6000美元，這在很多城市足以支撐他。在選擇最佳期貨交易策略時，一個交易者需要考慮他的資金和他的個性，以及這個系統是否賺錢。如果一個系統缺乏資金來實現它，那么購買一個能獲得巨大利潤的系統是沒有意義的。很少有人可以改變他們的個性來適應一個交易系統；一個需要快速決策的交易系統對交易者來說是行不通的他們的決策過程非常有條不紊和周密。系統很便宜；交易資金很貴。如果系統不起作用，扔掉它，重新開始。