違約概率有多大(Probability of Default)？

違約概率是指借款人無法償還債務，導致貸款違約的可能性。衡量這種可能性是金融機構管理信用風險的一種方式，銀行和貸款人可以分析各種因素，以確定違約概率，包括流動資產、信用評分或評級。在某些情況下，利率可能會上升或下...

違約概率是指借款人無法償還債務，導致貸款違約的可能性。衡量這種可能性是金融機構管理信用風險的一種方式，銀行和貸款人可以分析各種因素，以確定違約概率，包括流動資產、信用評分或評級。在某些情況下，利率可能會上升或下降，或者貸款可能變得可獲得或不可用，根據假定的違約概率。

信用記錄是一個指標，它決定了貸款人對違約概率的假設。債權人通過獲得比貸款更多的利息和費用來生存。當貸款違約時，債權人很有可能損失部分或全部貸款資金，盡管可能會采取一些法律程序來收回部分損失的收入。貸款機構保護自身利潤的一種方法是根據違約概率制定謹慎的貸款標準，即實施高利率風險更高的貸款，債權人可以在貸款有機會違約之前開始從貸款中賺取利潤。不同的公司可能會使用不同的方法來創建一個包含違約概率的貸款規模。衡量企業的一種方法是將目前尋求貸款的公司與過去經證實的違約水平進行比較資產、構成和風險因素相似的公司。金融機構也可能依賴獨立機構給出的信貸或投資評級來幫助確定概率水平；評級低于a"B"的公司通常被視為比高于該級別的公司風險更高個人可能不得不依賴他們的信用記錄、收入和資產來告知貸款人違約概率的假設。那些有信用問題、破產或收入與貸款償還水平不符的人可能根本難以獲得貸款，更不用說優惠的利率了。雖然有資產和高收入的人更容易借錢這一事實似乎有悖常理，但這是保護借貸業投資的一種廣泛使用的手段。對于那些因高違約概率而無法獲得貸款或合理利率的人來說，專家們有時建議再花6個月到1年的時間來提高信用評分和提高資產水平，然后再試一次。

發表于 2020-09-29 10:17
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分類：經濟金融

違約概率有多大(Probability of Default)？

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