什么是基差風險(Basis Risk)？
基差風險是指與利用套期保值策略獲得回報相關的潛在風險。具體而言，這類風險與謹慎管理對沖活動中的投資有關，以使抵消要素的價格不會朝相反方向移動。這種不完善的對沖形式增加了獲得意外回報的可能性，這取決于變動的性...
基差風險是指與利用套期保值策略獲得回報相關的潛在風險。具體而言，這類風險與謹慎管理對沖活動中的投資有關，以使抵消要素的價格不會朝相反方向移動。這種不完善的對沖形式增加了獲得意外回報的可能性，這取決于變動的性質和交易類型基差風險是指利用套期保值策略賺取回報的潛在風險基差風險的一個典型例子是通過發行債券來對沖國債期貨。理想情況下，在債券發行期間，兩種資產價格之間的波動在某種程度上保持一致如果期貨價值的走勢與債券的走勢相反，基差風險就會增加，由于投資者虧損的可能性增加，有幾個原因導致基差風險的產生。如果債券的到期日和期貨的到期日不存在如果調整得當，風險會增加同時，如果存在影響衍生工具基礎價格的重大變化，且被套期資產的價格不受影響，這就產生了一個可能導致投資者損失的價差。并不是所有在基差風險開始或之后都會增加的情況下都會導致投資者的損失。不完善的對沖至少有一些可能導致投資者最初沒有預想到的收益。不過，一些投資者會考慮，在對沖策略中使用錯配資產增加回報的可能性，會被失敗和虧損的可能性所抵消好吧，在很多情況下，重要的是，用來互相抵消的資產價格的走勢是一致的。因此，投資者應該花時間調查這兩種資產過去的表現，并根據所有已知的因素來繪制它們的預計變動圖。這樣做將有助于將基準水平降至最低與該方法相關的風險，從而提高了獲得投資者希望從交易中獲得的回報類型的機會
- 發表于 2020-08-12 10:32
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- 分類：經濟金融
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