什么是熊蔓延(Bear Spread)？

熊市價差是一種期權策略，與縱向方法一起使用，涉及延期月期貨合約和證券價格下跌等因素。熊市價差可以使用看跌期權或看漲期權來構建理想的期權策略。下面是幾個例子來說明熊市利差是有效的。熊市價差可以使用看跌期權...

熊市價差是一種期權策略，與縱向方法一起使用，涉及延期月期貨合約和證券價格下跌等因素。熊市價差可以使用看跌期權或看漲期權來構建理想的期權策略。下面是幾個例子來說明熊市利差是有效的。

熊市價差可以使用看跌期權或看漲期權，以形成理想的期權策略當熊市價差利用看漲期權時，這個過程有時被稱為熊市看漲價差。其基本思想是以特定的執行價格買入看漲期權，同時以低于新買入價格的執行價賣出相同數量的看漲期權。例如，給定股票的當前股票報價為200.00美元（USD）。該金額的當前執行價格為2美元。同時，投資者持有的股票當前報價為205美元，買入期權為5美元。投資者選擇購買200美元股票的看漲期權，這就產生了200美元的資金外流。同時，投資者選擇賣出看漲期權，這就產生了500美元的總流入。考慮到流出，這意味著投資者獲得了300美元使用看漲看跌期權的熊市價差方法有點類似，這種策略的重點是使用看跌期權而不是看漲期權來實現凈值的增長投資者將購買目前執行價較高的看跌期權，同時賣出與賣出股票到期月份相同的當前看跌價格較低的股票數量。在這種情況下，希望標的股票的定價在所述期間會下降。如果發生這種情況，從一系列交易中獲得的利潤將最大化，在許多情況下，熊市價差是一種可行的投資策略，但它也是一種需要注意細節的方法，這種方法在期貨合約中并不需要進行任何延期以實現增長在這個過程中犯一個錯誤是非常好的，特別是對于那些剛剛開始使用股票期權的人來說。與任何類型的投資策略一樣，在實際進行熊市價差之前運行一些模擬是個好主意。

發表于 2020-08-24 01:38
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分類：經濟金融

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