什么是最壞的讓步(Yield to Worst)？

最壞收益率被理解為債券發行的到期收益率，當最壞情況發生時。作為所有到期收益率預測中的最低值，收益率至最差收益率做出了許多不同的假設，并將其應用于債券收益率。這種方法有助于證明哪些因素會以負面方式影響債券收益...

最壞收益率被理解為債券發行的到期收益率，當最壞情況發生時。作為所有到期收益率預測中的最低值，收益率至最差收益率做出了許多不同的假設，并將其應用于債券收益率。這種方法有助于證明哪些因素會以負面方式影響債券收益率。

"最差"代表到期收益率的最低報價，計算是考慮債券發行時的一個重要考慮因素。最差收益率時要考慮的幾個因素計算方法有點普遍，而其他方法則傾向于減少發生的可能性。一般來說，假設都是簡單的因果關系。例如，如果債券發行沒有提前還款，那么市場收益率可能會高于息票。同時，如果市場收益率預計低于息票，則假定提前還款。由于收益率最差代表到期收益率的最低報價，在考慮發行債券時，計算是一個重要的考慮因素。考慮到各種復雜因素，考慮到可能影響投資價值的因素，將有助于投資者更好地了解可能發生的回報減少類型這種方法可以幫助潛在投資者在更廣泛的背景下考慮債券，而不僅僅是在最佳情況下。同時，對最壞的收益率不應給予不尋常的考慮。在大多數情況下，最壞的收益率不只是投資結果的一種可能性。雖然該策略有助于調查與債券發行相關的所有可能情況，這些預測的結果應與假設相平衡，即債券發行的最終收益率將更符合發行債券的機構最初提出的預測。

發表于 2020-08-15 09:36
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分類：經濟金融

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