什么是結構金融建模(Structured Finance Modeling)？

結構金融模型是一種適用于證券化產品的投資預測。這些產品可能由抵押資產、汽車貸款、，以及在市場上交易的其他類型的資產。建模方面包括根據分析，對證券化資產可能產生的未來現金流進行預測，并為交易設定貨幣價值。當進...

結構金融模型是一種適用于證券化產品的投資預測。這些產品可能由抵押資產、汽車貸款、，以及在市場上交易的其他類型的資產。建模方面包括根據分析，對證券化資產可能產生的未來現金流進行預測，并為交易設定貨幣價值。當進行準確時，結構化融資建模應能讓市場參與者了解然而，錯誤的模型可能會給投資者、交易這些產品的金融機構帶來可怕的后果，結構金融模型是一種適用于證券化產品的投資預測與支持金融證券的抵押貸款產品相關的特征可能會用于確定業績預測的模型中。這些組成部分可能包括提前還款的可能性、潛在違約率，結構金融模型包括利用所有這些特征來分析證券化交易的各個階段，以形成一個績效預期結構金融模型的一部分涉及對經濟和房地產市場的預測，因為在這個市場上交易的許多證券都有抵押貸款的支持這可能包括利用經濟數據來確定某一地區房價的走勢，以及以國內生產總值（GDP）衡量的經濟增長速度。可用于結構化金融建模的其他經濟標準可能是某個地區的失業救濟申請人數以及利率的走向結構化金融建模的過程還包括將風險分配給抵押貸款和資產支持證券。通常，行業評級機構使用模型來確定證券違約的可能性。隨后，對證券附加特定評級，投資者可以根據如果結構化金融建模技術導致估值不準確，可能會導致金融市場的重大損失。創造結構性產品的金融機構根據評級機構可以接受的財務模型，可以使用可能具有吸引力的資產支持證券。這樣做時，最不可能違約的貸款應獲得高信用評級。如果評級機構使用的模型存在缺陷，則可能會包含結構性產品，而投資者則會很少求助

發表于 2020-08-17 13:19
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分類：經濟金融

什么是結構金融建模(Structured Finance Modeling)？

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