什么是波動率互換(Volatility Swap)？
波動性掉期是一種金融衍生工具，用于投機證券或商品的潛在價格變化。這使得我們只關注波動性，價格隨時間的潛在變化，當標的資產的價值不那么重要時。交易員可以出于各種目的使用波動性互換。通常，為了投資者的利益，他們在交...
波動性掉期是一種金融衍生工具，用于投機證券或商品的潛在價格變化。這使得我們只關注波動性，價格隨時間的潛在變化，當標的資產的價值不那么重要時。交易員可以出于各種目的使用波動性互換。通常，為了投資者的利益，他們在交易市場上很容易獲得。機構投資者傾向于更頻繁地交易這種性質的衍生品
在波動性掉期中，交易者根據估計的波動性來推測價格的變化幅度并生成遠期合約基于估計波動性的遠期合約。這可以提供一些保護，防止價格大幅扭曲，由于衍生工具合約的存在，無論價格上漲還是下跌，投資者都能獲勝。除了標的資產外，波動性掉期也有可能獲利。這些衍生品還可以用來對沖風險，保護機構投資者交易者在構建波動性掉期時會仔細考慮價格歷史，也可能會考慮當前和預期的表現，以及可能影響標的資產行為的因素例如，如果交易者在投機一家科技公司的股票，那么了解計劃中的分紅、新產品的發行情況是很重要的，以及可能導致股票波動的監管變化。這也有助于了解市場力量，這些力量可能會給公司帶來壓力，造成收入下降或其他可能令投資者不安并影響價格的問題就合同條款達成一致，他們可以最終確定細節。可以在二級市場上進行波動性掉期交易，以及其他金融衍生品。這為投資者提供了靈活性和流動性，因為投資者可以根據自己的需要進行投資。非流動性投資可能會帶來不利因素，尤其是在一個波動性很強的市場中，投資者的恐慌可能是一個問題，它可能會產生連鎖反應，使股票變得更加反復無常。方差互換是一種密切相關的金融產品。這些產品關注的是方差，價格的標準差，而不僅僅是波動性從構建良好的方差互換中獲得更大的利潤，這可以使其對衍生品交易員更具吸引力。金融產品的性質應始終加以明確區分，以便投資者準確了解其涉及的內容，并就購買做出明智的決定。
在波動性掉期中，交易者根據估計的波動性來推測價格的變化幅度并生成遠期合約基于估計波動性的遠期合約。這可以提供一些保護，防止價格大幅扭曲，由于衍生工具合約的存在，無論價格上漲還是下跌，投資者都能獲勝。除了標的資產外，波動性掉期也有可能獲利。這些衍生品還可以用來對沖風險，保護機構投資者交易者在構建波動性掉期時會仔細考慮價格歷史，也可能會考慮當前和預期的表現，以及可能影響標的資產行為的因素例如，如果交易者在投機一家科技公司的股票，那么了解計劃中的分紅、新產品的發行情況是很重要的，以及可能導致股票波動的監管變化。這也有助于了解市場力量，這些力量可能會給公司帶來壓力，造成收入下降或其他可能令投資者不安并影響價格的問題就合同條款達成一致，他們可以最終確定細節。可以在二級市場上進行波動性掉期交易，以及其他金融衍生品。這為投資者提供了靈活性和流動性，因為投資者可以根據自己的需要進行投資。非流動性投資可能會帶來不利因素，尤其是在一個波動性很強的市場中，投資者的恐慌可能是一個問題，它可能會產生連鎖反應，使股票變得更加反復無常。方差互換是一種密切相關的金融產品。這些產品關注的是方差，價格的標準差，而不僅僅是波動性從構建良好的方差互換中獲得更大的利潤，這可以使其對衍生品交易員更具吸引力。金融產品的性質應始終加以明確區分，以便投資者準確了解其涉及的內容，并就購買做出明智的決定。
- 發表于 2020-08-20 01:31
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- 分類：經濟金融
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