什么是跨坐和勒死(Straddles and Strangles)？
看漲期權是在特定日期或之前以固定價格購買給定資產的權利。看跌期權是在特定日期或之前以固定價格出售給定資產的權利。當標的資產價格上漲時，看漲期權的價值增加；當標的資產價格下跌時，看跌期權的價值增加。跨期和套利...
看漲期權是在特定日期或之前以固定價格購買給定資產的權利。看跌期權是在特定日期或之前以固定價格出售給定資產的權利。當標的資產價格上漲時，看漲期權的價值增加；當標的資產價格下跌時，看跌期權的價值增加。跨期和套利是期權交易策略，將看跌期權和看漲期權結合起來，以創造不依賴于市場走勢的獲利能力頭寸
多頭多頭頭寸是通過以或接近標的資產當前價格的行權價格購買看跌期權和看漲期權來構建的通過以行權價格或接近標的資產的當前價格購買看跌期權和看漲期權而構建的。為了實現盈利，標的資產的價格變化必須大于跨資產的總成本，而且價格變化必須在到期前發生。如果沒有，跨座過期后就一文不值了。因為跨座的價值永遠不會低于零，多頭多頭交易風險有限，獲利潛力無限。短跨頭寸是通過以行權價格或接近當前價格賣出看跌期權和看漲期權來構建的標的資產。因為期權是出售而不是買入，所以頭寸最初是盡可能盈利的。要想在到期時保持盈利，基礎價格的變動幅度必須小于賣出多頭的綜合價格短線多頭交易帶來了難以預測的巨大風險和有限的利潤潛力。多頭扼殺頭寸是通過在距離標的資產當前價格一定距離的行使價格購買看跌期權和看漲期權來構建的盈虧，它的作用非常像一個長跨距。與跨欄相比，它的優點是成本更低，缺點是它需要更大的動作才能盈利。短跨頭寸是通過在距離標的資產的當前行使。它與空頭多頭交易一樣具有有限收益、無限損失的特點，但需要更大的價格變動才能使頭寸虧損。一般來說，交易者更喜歡多頭賣出在到期日很遙遠的時候買入絞刑；相反，他們更喜歡在到期日不遠的將來買入跨股賣出絞刑。
多頭多頭頭寸是通過以或接近標的資產當前價格的行權價格購買看跌期權和看漲期權來構建的通過以行權價格或接近標的資產的當前價格購買看跌期權和看漲期權而構建的。為了實現盈利，標的資產的價格變化必須大于跨資產的總成本，而且價格變化必須在到期前發生。如果沒有，跨座過期后就一文不值了。因為跨座的價值永遠不會低于零，多頭多頭交易風險有限，獲利潛力無限。短跨頭寸是通過以行權價格或接近當前價格賣出看跌期權和看漲期權來構建的標的資產。因為期權是出售而不是買入，所以頭寸最初是盡可能盈利的。要想在到期時保持盈利，基礎價格的變動幅度必須小于賣出多頭的綜合價格短線多頭交易帶來了難以預測的巨大風險和有限的利潤潛力。多頭扼殺頭寸是通過在距離標的資產當前價格一定距離的行使價格購買看跌期權和看漲期權來構建的盈虧，它的作用非常像一個長跨距。與跨欄相比，它的優點是成本更低，缺點是它需要更大的動作才能盈利。短跨頭寸是通過在距離標的資產的當前行使。它與空頭多頭交易一樣具有有限收益、無限損失的特點，但需要更大的價格變動才能使頭寸虧損。一般來說，交易者更喜歡多頭賣出在到期日很遙遠的時候買入絞刑；相反，他們更喜歡在到期日不遠的將來買入跨股賣出絞刑。
- 發表于 2020-08-19 22:57
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