自動化交易系統有哪些不同類型(Different Types of Automated Trading Systems)？

自動交易系統的分類有兩種方法。一種是根據算法是否公開。如果算法被公開，這些系統被稱為"公開系統"。未公開的自動交易系統被稱為"黑匣子"系統。第二種對這些系統進行分類的方法是基于關于所使用的算法類型。商人豎...

自動交易系統的分類有兩種方法。一種是根據算法是否公開。如果算法被公開，這些系統被稱為"公開系統"。未公開的自動交易系統被稱為"黑匣子"系統。第二種對這些系統進行分類的方法是基于關于所使用的算法類型。商人豎起大拇指進行周期研究，波動率突破和價格突破是最流行的算法。周期研究將不同長度的周期結合起來，以預測頂部和底部。波動率突破系統通常關注股票或商品低波動率，然后在波動率增加時進入市場。價格突破系統跟蹤一段時間內的最高和最低價格，然后在高點或低點出現時進入市場。自動交易系統進入頭寸后，它必須決定何時退出該頭寸。有些系統使用移動平均線，而另一些系統持有一定時間段，然后退出。另一種方法是在頭寸盈利時立即退出，或者在達到一定的盈利水平后退出。大多數系統都有固定的損失，這是最大的損失這個系統的設計是允許的。這個數量的術語是"止損"。有許多計算機程序作為黑箱交易策略出售。其中大多數是在"回溯測試"的基礎上出售的。如果不是沒有實質性的實時交易歷史，或者在回溯測試數據以外的數據上有大量良好的結果，比如作為蒙特卡羅模擬，使用真實貨幣的系統是一個重大的賭博我們不難把一些規則放在一起，然后在5年或10年的交易數據中對系統進行優化，從而產生令人瞠目結舌的結果，但這樣一個系統在現實世界的交易中不太可能盈利。自動交易系統確實存在。它們是由對物理學有很深了解的人和對市場運作非常了解的人一起工作的。創造者為投資或貿易團體工作，他們為在很大程度上，保持低調。就像所有的交易或市場投資領域一樣，將資金委托給一個算法化的、自動化的交易系統，應該非常謹慎，而且必須經過大量的研究。