什么是復制投資組合(Replicating Portfolio)？
復制投資組合是一種投資組合，其結構是將各種類型的保險負債的價值與一系列資產相匹配或復制。有時也稱為合成資產，投資組合的目標是平衡當前持有的資產與這些負債，這反過來有助于穩定負債組合，甚至可以更容易地將這些負債...
復制投資組合是一種投資組合，其結構是將各種類型的保險負債的價值與一系列資產相匹配或復制。有時也稱為合成資產，投資組合的目標是平衡當前持有的資產與這些負債，這反過來有助于穩定負債組合，甚至可以更容易地將這些負債作為債務工具進行交易。
復制投資組合是一種投資組合，其結構是將各種類型的保險負債的價值與一系列資產相匹配或復制。對于復制投資組合，我們的目標是創建一組可以與一組負債相匹配的資產，這意味著，作為這些工具基礎證券的一些資產為債務提供了緩沖或擔保。這種方法有助于限制投資者通過購買這些保險負債而承擔的風險，由于復制投資組合有助于將那些購買的負債發生損失的可能性降至最低。
復制投資組合的目標是創建一組資產這可以與一組負債相匹配復制投資組合的相同一般概念也可用于其他投資策略。由于投資組合的價值與另一套不同的投資組合的價值相似，投資者知道資產的表現不如預期，復制投資組合中的資產有助于抵消損失結果，投資組合的另一個好處是能夠分析這個分組中持有的資產，并利用它們來預測在相應的投資組合中持有的保險負債或其他債務工具的變動。當這些預測是準確的，這就更容易確定這些負債是應該持有一段特定的時間，然后以盈利方式出售，還是應該長期持有。同時，對投資組合中資產的變動進行預測也有助于投資者確定是否應立即出售這些負債，因為即將到來的市場條件可能會削弱這些投資的回報額對于創建復制投資組合的有效性，存在一些不同意見。支持者認為，這種方法可以進一步加強投資者的地位，并為衡量市場活動創造另一個有用的工具。批評者認為，雖然這種方法可能有幫助，其他策略同樣可以保護投資者的利益。
復制投資組合是一種投資組合，其結構是將各種類型的保險負債的價值與一系列資產相匹配或復制。對于復制投資組合，我們的目標是創建一組可以與一組負債相匹配的資產，這意味著，作為這些工具基礎證券的一些資產為債務提供了緩沖或擔保。這種方法有助于限制投資者通過購買這些保險負債而承擔的風險，由于復制投資組合有助于將那些購買的負債發生損失的可能性降至最低。復制投資組合的目標是創建一組資產這可以與一組負債相匹配復制投資組合的相同一般概念也可用于其他投資策略。由于投資組合的價值與另一套不同的投資組合的價值相似，投資者知道資產的表現不如預期，復制投資組合中的資產有助于抵消損失結果，投資組合的另一個好處是能夠分析這個分組中持有的資產，并利用它們來預測在相應的投資組合中持有的保險負債或其他債務工具的變動。當這些預測是準確的，這就更容易確定這些負債是應該持有一段特定的時間，然后以盈利方式出售，還是應該長期持有。同時，對投資組合中資產的變動進行預測也有助于投資者確定是否應立即出售這些負債，因為即將到來的市場條件可能會削弱這些投資的回報額對于創建復制投資組合的有效性，存在一些不同意見。支持者認為，這種方法可以進一步加強投資者的地位，并為衡量市場活動創造另一個有用的工具。批評者認為，雖然這種方法可能有幫助，其他策略同樣可以保護投資者的利益。
- 發表于 2020-08-02 21:07
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- 分類：經濟金融
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