什么是投資組合方差(Portfolio Variance)？
投資組合方差是一個識別與投資組合相關的風險或波動程度的過程。計算該方差的基本公式集中于被稱為回報方差和與投資組合中每種證券相關聯的協方差之間的關系，投資組合方差的概念是確定投資組合中資產的當前組合是否產...
投資組合方差是一個識別與投資組合相關的風險或波動程度的過程。計算該方差的基本公式集中于被稱為回報方差和與投資組合中每種證券相關聯的協方差之間的關系，投資組合方差的概念是確定投資組合中資產的當前組合是否產生了良好的總體回報，同時也評估了投資組合中每種證券的表現
投資組合方差評估流動資產如何幫助投資者實現其財務目標。為了了解如何計算投資組合方差，必須定義協方差和收益方差的含義。協方差是兩個隨機變量之間存在的關系；在評估投資組合業績時，這是指投資組合中任何兩個資產之間的關系。收益方差比較一種證券與投資組合中另一種證券的回報率。通過考慮這兩個因素，可以更容易地確定每種證券是如何提高投資組合價值的，或者特定資產是如何實際抑制投資組合的增長過程的測量投資組合方差可以幫助投資者保持投資組合內資產的平衡。花時間確定任何給定投資組合中存在的投資組合方差率重要的原因有兩個。首先，這個過程可以幫助投資者設法保持投資組合內的資產平衡。如果投資者想將某個市場的低迷對投資組合的影響降到最低，這一點至關重要。通過保持這種平衡，大宗商品和債券發行可能會有所幫助當某一特定市場的股票經歷某種暫時性的暴跌時，抵消任何損失。確定投資組合方差的第二個好處是評估流動資產幫助投資者達到的程度他或她的財務目標。如果實現這些目標的進度沒有按照最初預計的速度進行，這個過程可以幫助投資者制定一個計劃來徹底改革投資組合的結構。該計劃可能涉及出售部分資產，同時收購其他資產，或者在增加新的投資組合的同時持有所有流動資產。增強投資組合方差還可能涉及諸如改變投資組合內容的活動，以便股票以外的投資在投資組合整體價值中所占的比例或比例更高。
投資組合方差評估流動資產如何幫助投資者實現其財務目標。為了了解如何計算投資組合方差，必須定義協方差和收益方差的含義。協方差是兩個隨機變量之間存在的關系；在評估投資組合業績時，這是指投資組合中任何兩個資產之間的關系。收益方差比較一種證券與投資組合中另一種證券的回報率。通過考慮這兩個因素，可以更容易地確定每種證券是如何提高投資組合價值的，或者特定資產是如何實際抑制投資組合的增長過程的測量投資組合方差可以幫助投資者保持投資組合內資產的平衡。花時間確定任何給定投資組合中存在的投資組合方差率重要的原因有兩個。首先，這個過程可以幫助投資者設法保持投資組合內的資產平衡。如果投資者想將某個市場的低迷對投資組合的影響降到最低，這一點至關重要。通過保持這種平衡，大宗商品和債券發行可能會有所幫助當某一特定市場的股票經歷某種暫時性的暴跌時，抵消任何損失。確定投資組合方差的第二個好處是評估流動資產幫助投資者達到的程度他或她的財務目標。如果實現這些目標的進度沒有按照最初預計的速度進行，這個過程可以幫助投資者制定一個計劃來徹底改革投資組合的結構。該計劃可能涉及出售部分資產，同時收購其他資產，或者在增加新的投資組合的同時持有所有流動資產。增強投資組合方差還可能涉及諸如改變投資組合內容的活動，以便股票以外的投資在投資組合整體價值中所占的比例或比例更高。
- 發表于 2020-08-10 01:45
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- 分類：經濟金融
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