什么是遠期價差(Forward Spread)？

遠期價差是證券現貨價格和遠期價格之間的基點差。它具體地說是遠期價格交易折扣。現貨價格是市場商品的當前可銷售價格。遠期價格是在合同開始時約定的未來支付的預先確定的價格基點是用來記錄市場商品變化的單位。...

遠期價差是證券現貨價格和遠期價格之間的基點差。它具體地說是遠期價格交易折扣。現貨價格是市場商品的當前可銷售價格。遠期價格是在合同開始時約定的未來支付的預先確定的價格基點是用來記錄市場商品變化的單位。

計算遠期價差時使用了幾個不同的元素，包括商品交付的天數、利率差，以及即期價格。遠期利差也稱為遠期點數或遠期點數。通常用于描述固定收益收益率、利率變動，計算價差的常用方法是將遠期價格與前一個月的現貨價格進行比較，通過這種方法可以捕捉到特定時間段內兩個價格點之間的差異遠期價差是一種證券的即期和遠期價格之間的基點差。計算遠期價差時使用了幾個不同的元素價差。包括商品交付的天數、利率差和即期價格。結果通常用一個整數和兩個或兩個以上的小數點來表示例如，如果一個遠期價格是1.04，而前一個月的現貨價格是1.00，那么遠期價差是0.04。這相當于四個基點。在某些情況下，遠期價格和現貨價格是相同的。然后稱之為按票面價值的遠期利差。票面價值的定義是水平或相等的。一些投資者可以通過簽署遠期利差協議來保護自己不受利差變化的影響。它可以用來鎖定一個可接受的利率區間基差可以找到。在其他情況下，它可能涉及到確定一個指數化利率，然后商定由于價差而可以提高或降低的幅度。在某些情況下，可以使用多個正向價差進行計算。這種類型通常在現貨價格前有兩個獨立的點位，而一個典型的遠期價差會在某個特定時間捕捉價值，有兩點可以更詳細地描述一種商品的潛在未來價值。遠期利差是預測市場表現的最簡單方法之一。它往往是一種低風險的策略，可以被那些這主要是因為這個概念相當簡單，不需要求解過于復雜的方程。

發表于 2020-08-10 06:01
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分類：經濟金融

什么是遠期價差(Forward Spread)？

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