什么是有條件的風險價值(Conditional Value-At-Risk)？

條件風險價值（CVaR）是一個數學方程，它可以幫助投資者和企業了解在災難性損失發生之前可能發生的最大風險和損失，最大損失的定義是當損失大于評估的價值時。雖然該等式可以調整，但通常在95%的置信水平下進行調整，并且通常非...

條件風險價值（CVaR）是一個數學方程，它可以幫助投資者和企業了解在災難性損失發生之前可能發生的最大風險和損失，最大損失的定義是當損失大于評估的價值時。雖然該等式可以調整，但通常在95%的置信水平下進行調整，并且通常非常準確。與風險價值（VaR）方程不同，該公式給出了損失的精確數字。這也顯示了從最小損失到最大值。攀爬繩索對投資者或企業來說，最糟糕的事情之一是遭遇最大損失，這意味著所持有的價值已經損失。例如，如果一個投資者持有1000美元（USD）的投資，但他或她已經損失了1000美元或更多，然后最大的損失發生了，他或她失去了全部的投資。這通常會繼續下降，進一步的損失，有條件的風險價值有助于投資者或企業在投資或交易造成巨大損失之前了解何時放棄投資或交易，大多數公式都不是100%準確的，置信水平是用來讓企業或投資者知道他或她應該在等式中歸屬多少。而條件風險價值公式可以有一個較低的置信水平，以獲得更廣泛的結果，一般的置信度是95%。這往往會做出相當準確的風險估計。CVaR通常是VaR加上企業或投資者可以承受的最大損失的平均值。VaR公式類似于條件風險值，但通常不那么準確。這是因為VaR只報告企業損失的百分比可在重大損失發生前遭遇對于CVaR，公式在損失變得太高而無法承受之前報告一個確切的數字。CVaR也給投資者或企業一個范圍的損失。損失的最低點，即最小損失，是指投資者或企業趨向于損失全部價值的時候。此時，在投資或交易變得更糟之前放手可能是好的。最大的損失是在損失的最高點，而在這一點上，投資者或企業已經損失了錢，而且隨著時間的推移，損失通常會更大。

發表于 2020-09-23 06:41
閱讀 ( 2853 )
分類：經濟金融

什么是有條件的風險價值(Conditional Value-At-Risk)？

你可能感興趣的文章

相關問題

0 條評論

作家榜 ?

推薦文章