什么是預期短缺(Expected Shortfall)？

預期缺口是一種在金融風險管理過程中常用的概念，用于確定與當前構成的金融投資組合相關的風險金額。該概念旨在了解如果市場或內部發生某些事件，投資組合中包含的資產將如何運行發行這些投資的公司的經營結構，并確定一項...

預期缺口是一種在金融風險管理過程中常用的概念，用于確定與當前構成的金融投資組合相關的風險金額。該概念旨在了解如果市場或內部發生某些事件，投資組合中包含的資產將如何運行發行這些投資的公司的經營結構，并確定一項或多項資產遭受某種損失的可能性。通過預測缺口，可以評估對投資組合的總體影響，并就是否持有這些資產作出明智的決定，或者在預期的價值下降之前拋售它們。人類攀爬繩索這個過程在世界各地有幾種常用的名稱，預期短缺通常被稱為平均風險價值。這個過程也可以被稱為預期尾部損失或有條件的風險價值。不管怎么說，其目的是評估投資組合中每項資產的回報潛力，特別注意一項或多項資產發生損失的可能性。在確定風險可能性的同時，預期短缺還利用不同的計算方法來確定在給定一組特定變量的情況下，可能會出現多少短缺。這里，其目的是確定特定事件對投資組合價值的影響，從而更容易決定是否持有當前資產，或者進行一些以某種方式改變投資組合的交易，這也包括對給定資產在下跌開始后可能持續下跌的時間有一些了解如果預計缺口將很小，并將在合理的時間內糾正，投資者可以選擇不采取任何行動。如果跡象表明缺口可能會持續一段時間，投資者可以采取措施，通過減少持有有利于預計在同一時間段內增長的資產的股票，或完全出售資產。與任何類型的金融工具一樣，評估預期的資金缺口有賴于使用可靠的數據和對該數據的正確解釋。如果對缺口做出了錯誤的預測，那么投資者最終在投資組合價值方面的損失可能會比從未進行評估的情況下付出更大的代價。因此，重要的是要確保預期短缺是基于可靠來源核實的可靠事實信息，而不是基于毫無根據的推測。

發表于 2020-09-15 15:21
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分類：經濟金融

什么是預期短缺(Expected Shortfall)？

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