什么是赫斯特指數(Hurst Exponent)？

赫斯特指數是對趨勢持續性的一種度量，在數據預測中用來修正隨機序列。根據一些金融理論家的說法，股票價格是隨機波動的。如果是這樣的話，那么，估計赫斯特指數對預測未來價格很重要，因為它描述了看似隨機的變動趨勢。持有...

赫斯特指數是對趨勢持續性的一種度量，在數據預測中用來修正隨機序列。根據一些金融理論家的說法，股票價格是隨機波動的。如果是這樣的話，那么，估計赫斯特指數對預測未來價格很重要，因為它描述了看似隨機的變動趨勢。持有一本書的女性，赫斯特指數可以取0到1之間的任何值。如果赫斯特指數大于0.5，則趨勢是持續的，也就是說，一個增加之后可能會再增加一個，而減少之后可能會減少。指數低于0.5表示反持續性，即一個方向的運動使另一個方向的運動更有可能。如果赫斯特指數接近0.5，然后，這種模式是隨機的，沒有運動可以預測下一個。在金融領域，赫斯特指數的概念與預測股票價格等金融數據有關。一些投資者相信股票價格的模式。他們試圖通過查看股票過去表現的圖表來預測股票的走勢。股票模式的一個例子是"頭和肩"：一只股票最初是因為最初的熱情而上漲，然后當興趣減退時，投資者進場逢低買入。在價格達到頂峰并開始下跌后，它再次反彈，然后穩定到一個相當穩定的水平。莫里斯·肯德爾1953年提出的隨機游走理論否定了股票價格的模式化。這個理論是基于一個醉漢站在燈柱前的形象。每走一步，他向任何方向走的可能性都相等，所以在任何時間之后，最合理的尋找他的地方就是他開始的地方。根據這個理論，股票市場就是這個人它可能會在一個方向上劇烈波動，但往往會回到一個中心位置。然而，股票市場往往會上漲。隨機游走理論包括一個隨時間上升趨勢的預測，以適應歷史股價數據。如果隨機游走是正確的，因此，對赫斯特指數的了解在股票分析中是很重要的，投資者可以觀察到一只股票的近期走勢，并根據市場持續性的強弱對其未來走勢做出預測。任何序列的指數都必須估計，因此股票分析仍然是一門不精確的藝術。

發表于 2020-09-15 16:11
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分類：業務辦理

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