什么是風險價值(Value at Risk)？
幾種不同類型的金融機構將風險值用作市場風險的衡量標準，風險值包括在給定的投資機會下預期會發生的最大損失額。風險價值是用三個基本組成部分或參數計算的，所有這些都被認為是可靠的經濟指標確定風險值是一種常見的做...
幾種不同類型的金融機構將風險值用作市場風險的衡量標準，風險值包括在給定的投資機會下預期會發生的最大損失額。風險價值是用三個基本組成部分或參數計算的，所有這些都被認為是可靠的經濟指標確定風險值是一種常見的做法，通常用作預測給定證券在指定時間段內發生的最壞情況的過程的一部分。
風險值涉及給定投資預計會發生的最大損失量機會。參數的三個因素構成了計算風險值的基礎，或者VAR.。第一個因素與金融機構需要持有的安全期有關。有時被稱為時間范圍，這一因素有助于確定業績預測的時間范圍。時間范圍可以是單一的24小時，連續的10天，也可以是一個日歷年。首選的時間范圍通常取決于采用該戰略的金融機構的類型。例如，放款人可以選擇在一年期限內進行風險價值評估，因為這將有助于貸款人確定向投資者提供信貸時的潛在風險。確定風險價值的第二個因素是信心水平。基本上，信心水平是證券在時間范圍內的時間量預計不會達到或超過最大損失。相對較高的信心水平表明，投資的波動性在一定程度上是有限的，有穩定增長的合理預期信心水平通常不會直接反映市場趨勢，雖然這一因素在整個過程中都被考慮在內，但得出風險值的第三個參數或基本因素與計算中使用的貨幣單位有關。這似乎是一個相對不重要的因素。然而，貨幣的選擇對理解和預測證券在所述期間的表現。波動性，以及與預測的標準偏差或預期偏差，以及預期和意外的短缺，都直接受到特定貨幣在公開市場上表現變化的影響。因此，使用一種預期在時間范圍內相對穩定的貨幣是可取的。風險價值的起點可以追溯到投資組合。投資是一個預期會產生收益的過程，而不是創造損失。正確計算風險價值可以幫助實現在較低的投資組合損失，以及幫助定位投資組合，以實現更大的回報。
風險值涉及給定投資預計會發生的最大損失量機會。參數的三個因素構成了計算風險值的基礎，或者VAR.。第一個因素與金融機構需要持有的安全期有關。有時被稱為時間范圍，這一因素有助于確定業績預測的時間范圍。時間范圍可以是單一的24小時，連續的10天，也可以是一個日歷年。首選的時間范圍通常取決于采用該戰略的金融機構的類型。例如，放款人可以選擇在一年期限內進行風險價值評估，因為這將有助于貸款人確定向投資者提供信貸時的潛在風險。確定風險價值的第二個因素是信心水平。基本上，信心水平是證券在時間范圍內的時間量預計不會達到或超過最大損失。相對較高的信心水平表明，投資的波動性在一定程度上是有限的，有穩定增長的合理預期信心水平通常不會直接反映市場趨勢，雖然這一因素在整個過程中都被考慮在內，但得出風險值的第三個參數或基本因素與計算中使用的貨幣單位有關。這似乎是一個相對不重要的因素。然而，貨幣的選擇對理解和預測證券在所述期間的表現。波動性，以及與預測的標準偏差或預期偏差，以及預期和意外的短缺，都直接受到特定貨幣在公開市場上表現變化的影響。因此，使用一種預期在時間范圍內相對穩定的貨幣是可取的。風險價值的起點可以追溯到投資組合。投資是一個預期會產生收益的過程，而不是創造損失。正確計算風險價值可以幫助實現在較低的投資組合損失，以及幫助定位投資組合，以實現更大的回報。
- 發表于 2020-09-28 23:11
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